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广发股指期货日评:市场成交缩量呈现弱势盘整,操作上建议关注多IH空IC跨品种价差策略

来源:重温旧业网 编辑:潘协庆 时间:2024-07-07 10:07:26

【市场表现】

A股全天弱势震荡,短线资金恐高情绪浓郁,超跌反弹式的板块轮动速度加快。截至收盘,上证指数跌0.19%报2997.81点,深证成指跌0.34%,创业板指涨0.01%,科创50涨1.05%;万得全A、万得双创涨跌不一。万得全A全天成交8873亿元,环比明显缩量。盘面上,新能源赛道仍是反弹最稳定方向,芯片股下半场再度强起。个股全天仍是涨多跌少,方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。

期指方面,四大股指期货主力合约涨跌不一,其中IF2211下跌0.89%,IH2211下跌1.45%,IC2111下跌0.02%,IM2211上涨0.53%。基差方面,四大股指期货合约基差形成分化,其中,IF2211升水3.50点,IH2211贴水3.05点,IC2211升水6.28点,IM2211贴水3.44点。

【消息面】

昨日A股市场低位盘整。两市上涨家数为2562家,涨停家数为51家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏好。

中国10月财新服务业PMI较上月下降0.9百分点至48.4,连续第二个月收缩,为6月以来新低,生产和需求均连续第二个月收缩放缓,新出口订单指数为6月以来最低,表明外需正在逐步走弱,整体而言,受国内散点疫情多发的影响,10月PMI有所回落,我国经济恢复发展基础需进一步稳固。

海外方面,英国央行加息75个bp至3%,为本轮加息周期的第八次加息,英国央行强调,利率峰值将低于金融市场预期的水平。该行预计,英国通胀将在四季度达到10.9%的峰值,并承认英国经济目前处于衰退当中,GDP将连续八个季度萎缩,直到2024年年中为止。

【资金面】

两市全天成交8865亿元。北向资金净卖出45.65亿元,、、分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元;逆势获净买入2.2亿元;资金面来看,整体偏中性。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏中性来看,期指整体成交较为低迷,股指期货大幅升水现象已有收敛,因四季度接近年末为传统金融板块布局期,正值当前为业绩空窗期的时间节点,大金融板块防御性凸显,后续建议持续关注品种间价差,策略层面可关注多IH空IC跨品种价差策略。

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